ТА Олега Душина: Впереди тест

03.09.2010 09:55

            Oil platform catches fire in Gulf; workers OK (В Заливе загорелась нефтяная платформа, с рабочими всё в порядке, заголовок www2.barchart)

Задел большого ралли среды сделал своё дело. Деньги из бондов потекли в акции, как только рынки получили знаки, что двойной рецессии не будет. S&P 500  после 2.95% в среду не смог остановиться, преодолел 50 дневную среднюю и пошел в конце дня к уровню 1100. Рынку помогли данные компаний по августовским розничным продажам, которые были получше ожиданий. Также были неплохие неожиданные данные по жилищным контрактам в июле. Чуть упали claims. Очень хорошо росли полупроводники, их индекс в Насдак прибавил 2.07%

 

02.09.10. Бразилия упала  на 0.39%.…S&P 500 вырос на 0.91% в четверг,  вырос на 2.95% в среду, вырос на 0.04% во вторник, упала на 1.47% в понедельник (1090.1 закр). S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX вырос 0.95%, s&p 500 energy sector index  вырос 0.875%, S&P 500 TELECOM SERV IDX вырос 0.225%

 

Октябрьская нефть (WTI) выросла 02.09 на 1.5% ($75,02). Дальние контракты росли медленнее. Нефть выросла на взрыве на платформе в Мексиканском заливе, так как это породило спекуляции на тему более жёсткого регулирования добычи. Нефть сегодня припадает перед докладом о занятости в США.

---------

 

Сентябрьские Фьючерсы S&P 500 в США закрылись чуть ниже спота после опережения в среду. Фьючерсы S&P сегодня  ночью в негативе.

 

Япония росла на 0.31 % в 9.28 на данных из США . (Китай сегодня припадает)

Европа сег. открывается  позитивно на росте в США и Азии. Лондон вырос на 0.09% в четверг, вырос на 2.7% в среду, вырос на 0.45% во вторник, отдыхал в понедельник.

 

В России открытие  позитивное

 

 

 

 

 

в четверг вышли claims, упали на 6000 до 472000 с ревизованных вверх 478000 на позапрошлой неделе ( оценка была 470000 после падения до 473000), производительность труда во втором квартале упала на 1.8% (оценка (-1.9%) после +2.8% в первом кв..), фабричные заказы выросли на 0.1% (+0.3% после падения на 1.2% в июне), жилищные контракты выросли на 5.2% в июле,

 

в пятницу выходят индекс деловой активности в сфере  услуг (падение до 53 после роста до 54.3), доклад об августовской занятости (падение рабочих мест на 90000, рост мест в частном секторе на 40000, рост безработицы с 9.5% до 9.6%)

 

Литература на сегодня

Мнение по Норильскому никелю

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244974/norilskij_nikel

Отчёт Газпрома за первый квартал

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244963/po_planu_millera

Успешный отчёт ВТБ

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244972/rekordy_vtb

Отчёт Евраза

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244960/bez_pribyli_bez_dividendov

ЦБ сворачивает антикризисные меры

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244968/dve_pobedy_cb

Пожар на платформе в заливе(на англ.)

http://www2.barchart.com/headlines/story.php?id=529125

Добыча нефти в России июле-авг

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244961/malo_nefti

 

 

 

 

 

АDR в США 02.09.10 и закрытие вечерних фьючерсов в России.  Цветами далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов накануне. Евро/доллар 1.2822 в 8.43…1.2798 в 8.38…

 

ADR Норникеля  упали (5231.25  закр ММВБ )

17.15

5265.05

-1.44%

47621

Наши фьючерсы 5254.75

ADR Лукойла выросли

54.9

1685.43

1.67%

44538

 (1676 закр ММВБ) =. Курс 30.7

наши фьючерсы 1678

ADR Газпрома    выросли ( 162.8 закр ММВБ)

21.29

163.40

0.90%

93011

Наши фьючерсы 163.3

ADR Сургутнефтегаз  выросли (29.9 закр ММВБ)

9.83

30.1781

1.34%

45788

Сбербанк(закр ММВБ 80.63)

Наши фьючерсы 80.93

ВТБ ( закр ММВБ 0,0828)

Наши фьючерсы 0,08298

Роснефть (закр ММВБ 201.46)

Наши фьючерсы 202.03

 

 

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения

 

02.09.10 Лидировал в росте сектор машиностроения, упал потребительский сектор

 

01.09.10 Лидировал в  росте сектор машиностроения, упал сектор телекоммуникаций

 

31.08.10 Лидировал в  росте сектора телекоммуникаций (и финансов),  вёл в падении сектор энергетики  

 

02.09.201030.08.2010

 

АВТОВАЗ ао	10,782		ОГК-4 ао	-2,339
Ростел -ап	5,469		ПИК ао	-2,208
iЗаводДИОД	3,546		iРНТ	-2,204
Возрожд-ао	2,916		РТМ ао	-2,119
МосЭС ао	2,908		iЗПИФФинИТ	-2,050
РусГидро	2,760		СЗТелек-ап	-1,754
ИркЭнерго	2,746		УралСвИ-ап	-1,655
Ростел -ао	1,998		ТГК-13	-1,582

 

 

01.09.201030.08.2010

 

АВТОВАЗ ао	17,662		Ростел -ао	-2,753
ПИК ао	8,230		Ростел -ап	-2,586
СОЛЛЕРС	7,949		УралСвИ-ап	-1,024
iЗПИФФинИТ	6,284		ТГК-1	-0,952
Распадская	6,076		ВолгаТлк-п	-0,865
ТГК-2	5,405		iО2ТВ-ао	-0,544
Полиметалл	5,362		ОГК-4 ао	-0,205
ТМК ао	4,959		МТС-ао	-0,152

 

31.08.201030.08.2010

 

Полиметалл	3,307		iО2ТВ-ао	-4,404
Ростел -ао	3,054		iЗПИФФинИТ	-3,860
ОГК-4 ао	3,038		ЗПИФ ФинКВ	-3,149
Сургнфгз	2,275		ТГК-9	-1,923
Магнит ао	2,215		ОГК-3 ао	-1,872
СЗТелек-ап	1,841		ГМКНорНик	-1,638
СибТлк-ао	1,519		НЛМК ао	-1,607
ПолюсЗолот	1,512		СОЛЛЕРС	-1,579
Smartrac NV	15,560		Infineon Technologies AG	-2,190
TUI AG	7,140		Jenoptik AG	-1,550
Aurubis AG	4,360		European Aeronautic Defence and Space Co EADS NV	-1,030
SMA Solar Technology AG	3,510		United Internet AG	-0,950
HOCHTIEF AG	3,270		Gagfah SA	-0,900
Hamburger Hafen und Logistik AG	3,060		Volkswagen AG	-0,770
Bauer AG	2,940		MAN SE	-0,720
centrotherm photovoltaics AG	2,930		QSC AG	-0,640

 

 

 

SMA Solar Technology AG	9,490		SGL Carbon SE	-1,060
Q Cells SE	3,770		QSC AG	-0,900
Infineon Technologies AG	2,920		Gerresheimer AG	-0,760
SolarWorld AG	2,840		Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	-0,480
Celesio AG	2,840		Deutsche Postbank AG	-0,430
Manz Automation AG	2,220		Symrise AG	-0,410
Continental AG	2,170		ElringKlinger AG	-0,400
Brenntag AG	1,970		Vossloh AG	-0,380

 

Индексы РТС и ММВБ.

 

02.09.10 Рынок открылся чуть вниз, но на волне американского ралли среды быстро выправился в позитив к 12 преодолел 1400 ММВБ и доходил в конце дня до 1407 ММВБ .

Индекс ММВБ вырос на 0,52%, индекс РТС вырос на 0.39%. Индекс ММВБ закрылся  1401.81.РТС 1455.64

 

Лидеры(12) по объемам торгов в убывающем порядке:  Сбербанк об, Газпром, Сбербанкпреф, Норникель, ВТБ, Лукойл, Роснефть, Русгидро,  Ростел преф,  Транснефть, Сургутнефтег об, Северсталь, нет изменений по сравнению с накануне, на 13-ом месте был Автоваз об (+10.78%)

Новенькая в списке по сравнению с днем накануне

 

 

 

Кухня. Сентябрьские фьючерсы  РТС  - Закрытие фьючерсов на осн. Сессии. 02.09..1455.2 на вечерней ..1462.1 . Сентябрьские фьючерсы РТС на закрытии официальной сессии  были  чуть ниже спота, эта разница уменьшилась по сравнению с  пятницей-понедельником- вторником-средой, декабрьские фьючерсы(1450.15) на закрытии осн.сессии  были ниже  сентябрьских. Фьючерсы в предторгах пятницы 1455-1465…четверга 1447-1457 …среды 1410-1420

Картина на Сейчас(2 последних дня. )

 ММВБ открывается к 1406-1407  

День 02 сентября произвел позитивное впечатление. Введем ближний таргет сопротивление мишень ММВБ 1403.2 (техопора ММВБ 1396.2). Поддержки РТС 14444 и 1455.64(фильтр)

 

День 01 сентября произвел позитивное впечатление. Поддержки ММВБ 1366.7 и 1390.4.. РТС 1419.5 и 1447.1

 

Предыдущая история

Введем таргеты поддержки-мишени ММВБ 1322.6  и РТС 1377.5 до 26.09.10.

Введем таргеты сопротивления-мишени РТС 1489.1 до 20.09.10

Введем таргеты сопротивления мишени РТС 1474.7 и 1492.3 ..и ММВБ 1413.7 до 18.09.10

 

Главные поддержки  без статуса мишени РТС 1341.3.. ММВБ 1319.6 и 1286.4  до 17.09.10

Главные сопротивления без статуса мишени ММВБ 1438.2 и 1443.9..до 30.09.10

 

 

 

 

Графика вывод 

Итого таргетируемый рейндж  РТС 1377.5-1492.3  ММВБ  1322.6 –1413.7 остальное - смотри график

 

ММВБ и объемы торгов на биржах.

Индекс закрылся  на

по итогам дня.

1401.81

+0,52%

Объемы торгов в четверг на росте РТС выросли.  На   ММВБ на росте упали

Мнение к четвергу-пятнице: наряду с опорой на поддержки может быть неуверенность на верхах

Мнение к среде: идёт опора от поддержек РТС 1396 и ММВБ 1339

Мнение ко вторнику: при падении может быть элемент поддержки

Мнение на неделю: Поддержка от ММВБ 1366  может сочетаться с неустойчивостью выше РТС 1425.

 

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1430.9-1433.7 от 1 сент (Точка отмены этих ожиданий 1364,59)

Цель A вверх 1410.5-1413.3 от 2 сент (Точка отмены этих ожиданий 1392,42)

 

 

Локально Цель B вниз 1392.3-1396.5 от 2 сент  (Точка отмены этих ожиданий 1407.52)

 

 

 

 

Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, видит возможный позитив на открытии, хотя он ожидал негатива.. Поэтому он ожидает продаж утреннего роста. Но тогда во второй половине дня может повыситься покупательная активность

ММВБ открывается к 1406-1407  

День 02 сентября произвел позитивное впечатление. Введем ближний таргет сопротивление мишень ММВБ 1403.2 (техопора ММВБ 1396.2). Поддержки РТС 14444 и 1455.64(фильтр)

В ходе сессии есть опасения, что понедельник откроется позитивно

Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива( при спаде негатива долгосрочных показателей),  и мы объявляем продавать (этот прогноз нестабильный) в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше)  с 24 августа, указывая на сопротивление ММВБ 1400, но теперь приходится растягивать зону продаж до ММВБ 1430. было покупать с18 по 23 августа ( пауза 13 августа-17 августа) ориентируясь на поддержки от ММВБ 1356, с 28 июля по 12 августа было также покупать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше),

Олег Душин, Старший аналитик ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент”